Vuoi installare KALI in dual boot insieme a Windows, ma alla fine dell’installazione durante la configurazione e installazione di GRUB non viene rilevato, perchè?

Al 99%, Windows è installato in modalità legacy, pertanto è ovvio che non venga rilevato se la chiavetta è in modalità UEFI.

Per accertarti che Windows sia in modalità legacy usa questa procedura:
Da esegui digita:
msinfo32
e, una volta caricatosi il programma, selezionare Risorse di sistema nella scheda sinistra.
Individuare la voce Modalità BIOS e controllare se presente il valore Legacy oppure UEFI.

Per installare KALI a fianco di Windows in modalità legacy, devi accertarti che la chiavetta venga creata (magari usando Rufus) in modalità MBR (schema partizione) e BIOS o UEFI (Sistema destinazione).

Se invece il tuo Windows è in modalità UEFI, crea la chiavetta in modalità GPT (schema partizione) e UEFI non CSM (Sistema destinazione).